概率中cov(x.y) ρxy 所表达的相关性和独立性不是很明白,说的详细点,
来源:学生作业帮 编辑:搜狗做题网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/07/08 01:14:07
概率中cov(x.y) ρxy 所表达的相关性和独立性不是很明白,说的详细点,
cov(x.y)=0就说明不相关吧?
尤其是独立性那最不明白.
cov(x.y)=0就说明不相关吧?
尤其是独立性那最不明白.
![概率中cov(x.y) ρxy 所表达的相关性和独立性不是很明白,说的详细点,](/uploads/image/z/14918483-11-3.jpg?t=%E6%A6%82%E7%8E%87%E4%B8%ADcov%28x.y%29+%CF%81xy+%E6%89%80%E8%A1%A8%E8%BE%BE%E7%9A%84%E7%9B%B8%E5%85%B3%E6%80%A7%E5%92%8C%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E6%80%A7%E4%B8%8D%E6%98%AF%E5%BE%88%E6%98%8E%E7%99%BD%2C%E8%AF%B4%E7%9A%84%E8%AF%A6%E7%BB%86%E7%82%B9%2C)
不相关的定义是 ρxy =0,也就是COV(X,Y)=0
独立的定义是:F(x,y)=FX(x)*FY(y)
离散型:P(X=mi,Y=nj)=P(X=mi)*P(Y=nj)(i.j=1.2.)
连续型:f(x,y)=fX(x)*fY(y)
相关性和独立性的关系是
独立一定不相关,不相关不一定独立
前者很容易证明:
COV(X,Y)=E(XY)-E(X)*E(Y)=E(X)*E(Y)-E(X)*E(Y)=0
后者在书上可找到反例
独立的定义是:F(x,y)=FX(x)*FY(y)
离散型:P(X=mi,Y=nj)=P(X=mi)*P(Y=nj)(i.j=1.2.)
连续型:f(x,y)=fX(x)*fY(y)
相关性和独立性的关系是
独立一定不相关,不相关不一定独立
前者很容易证明:
COV(X,Y)=E(XY)-E(X)*E(Y)=E(X)*E(Y)-E(X)*E(Y)=0
后者在书上可找到反例
概率中cov(x.y) ρxy 所表达的相关性和独立性不是很明白,说的详细点,
关于考研数学概率中独立性和相关性的问题
设二维随机向量XY的概率分布如下表 求cov(X,Y)
二维随机变量(X,Y)的相关性,独立性,证明.
matlab问题:为什么cov(x,y)等同于cov([xy]),x和y是列向量 谢谢你的关注与回答
求cov(X,Y)题目如下图 请附上详细过程,特别是E(XY)怎么算?
协方差公式Cov(X,Y)=E(((X-E(X))(Y-E(Y)))即Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)中
协方差中Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y),这里的E(XY)怎样计算,举个例子呗
协方差中Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y),这里的E(XY)怎样计算,举个例.
COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)怎么出来的
关于cov(x,y)=E(XY)-E(X)E(Y)的问题
随机变量之间的独立性和相关性有什么不同?