已知正态分布N(μ,σ²),求μ的矩估计和最大似然估计

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/23 06:08:02
已知正态分布N(μ,σ²),求μ的矩估计和最大似然估计
概率题设已知变量X服从正态分布N

E(Y)=E(200X185)=2185,D(Y)=200²D(X)=100²,P{2070<P<2300}=P{(2070-2185)/100<(Y-2185)/100<(230

已知x属于标准正态分布,即X~N(0,1),求Y~X^2的概率密度函数pdf

根据卡方分布的定义,你所说的X^2的分布正是服从自由度为1的卡方分布,概率密度是其中把k换成自由度1.

求标准正态分布N(0,1)的特征函数.

C(u)=E(j*u*X)=1/√(2*π)∫{-∞,+∞}e^(j*u*x-x²/2)dx,直接积分较困难由于d[e^(j*u*x-x²/2)]/dx=(j*u-x)*e^(j*

求正态分布的置信区间某餐厅的营业额服从正态分布N(μ,σ²),随机抽取16天的营业额进行调查,得其平均营业额为

按公式,先求标准误=标准差/√n=100/√16=25然后求平均数-标准误×t0.975(15)=8946.75;自由度为16-1=15平均数+标准误×t0.975(15)=9053.25;自由度为1

已知随机变量X服从正态分布N(0,1),求E(X^2)、E(X^3)与E(X^4)?

X~N(0,1)则Y=X^2~~卡方分布X^2(1)所以EX^2=1E(X^4)=DY+(EY)^2=2+1=3E(X^3)=0.pdf概率密度函数关于y对称.当然,也是可以像沙发同志那样做.不过有点

概率论 正态分布X-N(μ,σ2),则P{μ-kσ

由X~N(μ,σ2),知(X-μ)/σN(0,1)有P{μ-kσ

设随机变量X服从正态分布N(μ,σ^2),已知P(X

P(x0)=0898f就是那个圈加一竖(ps:莫非也是seu的孩纸==)

某次英语统考采用百分制,100分为满分,60分及格.已知考生成绩近似服从正态分布N(70,σ^2),及格率是90%.求考

P(x>60)=1-Φ((60-70)/σ)=0.9,所以Φ(-10/σ)=0.1,p(x>80)=1-Φ((80-70)/σ=1-Φ(10/σ)=Φ(-10/σ)=0.1

已知一组数据符合正态分布,怎样求该组数据的σ值?

标准偏差标准偏差(StdDev,StandardDeviation)-统计学名词.一种量度数据分布的分散程度之标准,用以衡量数据值偏离算术平均值的程度.标准偏差越小,这些值偏离平均值就越少,反之亦然.

已知总体Y服从正态分布N(u,1),且Y=lnX,求X的期望E(X)

E(X)=∫(-∞,∞)e^y*(1/2π)^(1/2)*e^((y-u)/2)^2dy=e^(1/2+u)

关于概率论正态分布?如果说总体服从正态分布N(μ,σ2 ). 样本容量为10,那么X拔服从N(μ,σ2/10),那么其中

单个个体的值的样本服从正态分布N(μ,σ2)啊,因为是从这个总体中找的X呀.

概率统计里 为什么X*服从正态分布 N(μ,σ2/n),则 (X*-μ)/ (σ/n1/2) 服从标准正态分布 N(0,

这是随机变量的标准化啊,X*的标准化随机变量等于X*减去它的数学期望的差除以它的均方差,即[X*-E(X*)]/[D(X*)]^½=(X*-μ)/[σ^2/n]^½=(X*-μ)/

正态分布图,已知μ,δ2

这个你看正态分布的公式,然后拟合曲线就可以spss做不了的我经常帮别人做这类的数据统计分析的

设随机变量X与Y独立,X服从正态分布N(μ,σ^2 ),Y服从[-pi,pi]上的均匀分布,求Z=X+Y的密度函数

fY(y)=1/(2π),y∈[-pi,pi],其他为0FZ(z)=P{Z再问:fZ(z)=∫(-π,+π)φ((z-y-u)/σ)/(2π)dy=[Φ((z+π-u)/σ)-Φ((z-π-u)/σ)