时间序列的平稳性是什么意思?
来源:学生作业帮 编辑:搜狗做题网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/07/08 17:39:48
时间序列的平稳性是什么意思?
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分严平稳和宽平稳,一般我们在随机过程中重点介绍宽平稳的过程,因为条件比较宽松.
具体定义如下:
1.给定随机过程X(t),t属于T,其有限维分布组为F(x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn),t1,t2,...,tn属于T,对任意n任意的t1,t2,...,tn属于T,任意满足t1+h,t2+h,...,tn+h属于T的h,总有
F(x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn)=F(x1,x2,...xn;t1+h,t2+h,...,tn+h)
称此过程严平稳.
2.给定二阶矩过程(二阶矩存在)X(t),t属于T,如果X(t)的均值函数u(t)是常数,相关函数R(t1,t2)=f(t2-t1)即相关函数只与时间间隔有关,则称为宽平稳过程.
所谓时间序列只是离散点化的随机过程,这个应该清楚吧.
具体定义如下:
1.给定随机过程X(t),t属于T,其有限维分布组为F(x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn),t1,t2,...,tn属于T,对任意n任意的t1,t2,...,tn属于T,任意满足t1+h,t2+h,...,tn+h属于T的h,总有
F(x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn)=F(x1,x2,...xn;t1+h,t2+h,...,tn+h)
称此过程严平稳.
2.给定二阶矩过程(二阶矩存在)X(t),t属于T,如果X(t)的均值函数u(t)是常数,相关函数R(t1,t2)=f(t2-t1)即相关函数只与时间间隔有关,则称为宽平稳过程.
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回答:⑴ 随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列.⑵ 单位根检验为什么从DF检
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