关于两组投资covariance的计算
来源:学生作业帮 编辑:搜狗做题网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/08/16 10:14:28
关于两组投资covariance的计算
Asset A:E(r)=10%,SD(r)=30%
Asset B:E(r)=20% SD(r)=50%
回报的correlation是0.15
第一组投资:80% in A,20% in B (Er=0.12,SDr=27.35%)
第二组投资:20% in B,80% in A (Er=0.18,SDr=41.33%)
这两组投资的covariance是多少?
Asset A:E(r)=10%,SD(r)=30%
Asset B:E(r)=20% SD(r)=50%
回报的correlation是0.15
第一组投资:80% in A,20% in B (Er=0.12,SDr=27.35%)
第二组投资:20% in B,80% in A (Er=0.18,SDr=41.33%)
这两组投资的covariance是多少?
![关于两组投资covariance的计算](/uploads/image/z/16079229-45-9.jpg?t=%E5%85%B3%E4%BA%8E%E4%B8%A4%E7%BB%84%E6%8A%95%E8%B5%84covariance%E7%9A%84%E8%AE%A1%E7%AE%97)
题目是不是有点问题,第二组投资:20% in B,80% in A 与第一组投资:80% in A,20% in B实际上都是80% in A,20% in B,否则第二组投资的那些均值和标准差会与第一组投资的均值和标准差发生矛盾,应该第二组投资应该是20% in A,80% in B吧!
Var(A,B)=var(A)+var(B)+2cov(A,B)=var(1)+var(2)+2cov(1,2)=Var(1,2)
0.3^2+0.5^2+2*0.3*0.5*0.15=0.2735^2+0.4133^2+2cov(1,2)
cov(1,2)=0.06969043
注:由于第一组投资加上第二组投资实际等于AssetA加上AssetB,故此AssetA加上AssetB的组合方差等于第一组投资加上第二组投资组合方差是相等的.而式中cov(A,B)等于AssetA的标准差与AssetB标准差的乘积再乘以AssetA与AssetB的correlation.
Var(A,B)=var(A)+var(B)+2cov(A,B)=var(1)+var(2)+2cov(1,2)=Var(1,2)
0.3^2+0.5^2+2*0.3*0.5*0.15=0.2735^2+0.4133^2+2cov(1,2)
cov(1,2)=0.06969043
注:由于第一组投资加上第二组投资实际等于AssetA加上AssetB,故此AssetA加上AssetB的组合方差等于第一组投资加上第二组投资组合方差是相等的.而式中cov(A,B)等于AssetA的标准差与AssetB标准差的乘积再乘以AssetA与AssetB的correlation.
投资的两种方式
今有一项目两年内投资220万,每年销售收入135万,税前利润45万,如何计算计算项目的净现值、内部收益率、投资回收期
统计学全英班里的 shortcut for sample covariance
关于投资理财的知识点
长期股权投资的初始投资成本怎么计算?
已知某人投资A股票的比重80%,预期收益率2%;投资B股票的比重20%,预期收益率12%.计算A,B两股的组合
两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率
投资收益率的一般计算公式
关于投资=储蓄恒等式的问题~
关于储蓄,投资,利率的.宏观经济学
如何写关于投资理财的论文
关于长期股权投资的问题,