x服从正态分布,x与x的平均值独立吗
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/13 00:38:30
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在X与Y相互独立的条件下才可以说X-2Y也服从正态分布.其参数为(独立条件下)均值E(X-2Y)=EX-2EY=0方差D(X-2Y)=DX+4DY=10,即X-2Y服从N(0,10)
用卷积公式求得Z的概率密度函数,配方太麻烦所以提到最前面写.与x无关的项作为“系数”提到关于X的积分外面,然后构造关于x的正太分布密度函数积分,积分结果=1,积分号以外的“系数”就是要求的结果,为目标
设A=E(X^2/(X^2+Y^2)),B=E(Y^2/(X^2+Y^2)),A+B=1,A-B=0.所以...A=0.5
是要积分么?标准正态分布的期望是0,方差是1如果是要积分的话你画一个积分符号然后等于0就可以了
你先求出那个啥f(x、y)等于多少,然后再E(U(x、y))=∫U(x、y)f(x、y)dxdy就可以了再问:。。。你这个方法复杂了,我已经做出来了
X服从正态分布,则X的平方服从卡方分布.
E(X)=0,D(X)=E(X^2)=1,E(X^3)=0E(X^4)=3E(Y)=2*E(X^2)+E(X)+3=5E(XY)=2*E(X^3)+E(X^2)+3*E(X)=1E(Y^2)=4*E(
C啊~这是概率论第四章的啊~不相关就是协方差为0~然后逆推到D(X)=D(Y)就可以导来了
因为E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0,var(X-Y)=var(X)+var(Y)=1.
X~N(0,1)则Y=X^2~~卡方分布X^2(1)所以EX^2=1E(X^4)=DY+(EY)^2=2+1=3E(X^3)=0.pdf概率密度函数关于y对称.当然,也是可以像沙发同志那样做.不过有点
1.独立的正态分布的联合分布也服从正态分布.2.没关系.3.去掉独立后,结论不成立.4.由分布密度来判断是否是二维正态分布.
你写错了,X平方的期望是1,而X的4次方的期望才是3.
(u1+u2,σ1^2+σ2^2)^代表平方哈,这是正态分布的可加性吧再问:那X-Y呢?谢谢你啊,要考试了其实是想知道X+Y与X-Y的方差相不相等。麻烦帮个忙再答:相等的,当X,Y不独立,D(X+(或
就是满足正态分布的性质.
由已知X服从均值为1、标准差(均方差)为2的正态分布,所以X−12~N(0,1),E(X)=1,D(X)=2;由Y服从标准正态分布,所以:Y~N(0,1),E(Y)=0,D(Y)=1;又X、Y相互独立
N(1,4)所以P(-1
fY(y)=1/(2π),y∈[-pi,pi],其他为0FZ(z)=P{Z再问:fZ(z)=∫(-π,+π)φ((z-y-u)/σ)/(2π)dy=[Φ((z+π-u)/σ)-Φ((z-π-u)/σ)
由X~N(2,4),得Y=(X-2)/2~N(0,1),因此P(X