搜狗做题网Eviews 不同阶的序列分析
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/06/28 10:51:33
在eviews里面的操作：假设你要产生一阶差分的序列为x,且已经把序列x的数据导入eviews在命令区键入：“seriesdx=d(x)”再按回车键,eviews自然就帮你生成一个新的“dx”序列,即
你这个存在自相关哦DW值1.724096有点小c1c2c3c4对因变量都有显著的影响,p值为0.0000,能够构成回归方程,c1对因变量是负相影响,其他变量是正向影响再问：啊，这样啊。那R2太大的话会
自相关系数拖尾,偏自相关截尾做AR模型自相关系数截尾,偏自相关拖尾做MA模型你这个要做ARIMA模型了,至于滞后期数,要一个一个试验找AICSC最小的期数
1.用差分前的序列数据（x,y）;2.最小二乘：quick——estimateequation中输入：ycx运行即可3.结果分析：把回归的残差序列命名为e命令窗口：seriese=resid对生成的序
先做unitroottest,然后做regression,生成resid之后,做resid的unitroottest最后做grangertest我经常帮别人做这类的数据分析的
你这个问题很难,要简单的就找张晓峒的书看,要稍微深一点就找高铁梅的书看
看几个值就行了,R在0.9以上,越接近1越好,DW值在2左右,T值>2最好把结果贴出来看一下.
属于时间序列预测如果用简单的回归模型来做并不是很准确的在spss中有一项是预测的菜单,其中就是考虑时间序列后的分析预测,有点类似于回归分析,但是它会考虑到时间序列的影响,同时也有自变量和因变量的
你不是已经得到结果了吗?我替别人做这类的数据分析蛮多的再问：我想画出AC和PAC的图形，明白？
手工算太麻烦,而且容易出错,其实你在建模是应该用d(x),不需要再定义dx=d(x),利用后者建模作为被解释变量则模型的预测就只针对一阶差分的序列而不是原序列预测.利用前者建模作为被解释变量则模型的预
求增长率,时间序列有多种.但常用的先求对数,然后后期数据减去前期数据,就可以了.如,求股票收益率等.
genrxt=d(x,2)x是原序列,xt是差分后的序列
没有办法.时间序列要求较大样本的.当然,如果要求不是太高,比如不做协整检验,只用普通的回归,可以做一下.但总的来说,样本太小,影响结论的可靠性.统计人刘得意
EVIEWS比较好,SPSS现在都不是STATA的对手了
楼主说的是滞后阶数吧,不知指的是AR项还是MA项?楼主之前问什么情况用[n/10],什么情况用[n/4]呢?这个如果要说标准的话还是得看下AIC和SC这两个准则与DW系数,之后结合调整后模型的自相关图
数据在哪里需要文字分析吗我的邮箱发给你了把数据和借鉴的论文一起发来哈
做回归分析和格兰杰因果检验就可以啦
你只有1个变量要做哪些计量模型啊总不能只做了个ADF检验就了事吧再问：还有这个，这个已经是三阶了，还有其他的什么图吗？似乎还有一个预测，那个使用电脑还是根据图的啊？？？再答：不懂你要做什么
这个稍微有点麻烦,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验；若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会
什么叫小值波动?利用eviews分析时间序列,1首先应绘制时序图,分析波动和趋势2做相关系数图,3做单位根检验,根据相关系数判断数据平稳性如果数据序列平稳,则根据相关系数图判断模型形式和阶数不平稳的话