服从正态分布的变量相加减

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/17 16:06:20
服从正态分布的变量相加减
概率题设已知变量X服从正态分布N

E(Y)=E(200X185)=2185,D(Y)=200²D(X)=100²,P{2070<P<2300}=P{(2070-2185)/100<(Y-2185)/100<(230

服从标准正态分布曲线

随机变量X的概率密度函数为:{[1/sqrt(2pi)δ]}*exp[-(x-u)^2/(2*δ^2)]被称之为标准正态分布.

用excel产生服从正态分布的随机数值

使用=NORMINV(RAND(),均值,标准差),就可以产生正态随机数据了.

设随即变量X和Y相互独立,且都服从正态分布N(u,m^2),求max(X,Y)的数学期望 我需要答案,

是不是以x,y建立坐标轴,借助图像y>=x确定的呢……表示不知道答案不用谢

matlab中产生两个服从标准正态分布随机数的操作

生成服从标准正态分布(均值为0,方差为1)的随机数.基本语法和rand()类似.randn(5,1)%生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式randn(5)%生成5行5列的随机数矩阵randn([

如果变量X服从均值是m,标准差是s的正态分布,则z=(X-m)/s服从标准正态分布吗?

如果X服从N(m,s*s),则z=(X-m)/s服从N(0,1).证明如下:设X服从N(m,s),其分布函数为F(y)=p(X

如何证明服从正态分布的随机变量的线性函数仍然服从正态分布?

http://hi.baidu.com/zjhz8899/album/item/76898e265153ed28908f9d2f.html

为什么正态分布的样本均值也服从于正态分布

你可以记住这样一个结论,如果a,b相互独立,并且都服从正态分布,那么对于a,b的任意线性组合c1a+c2b(c1,c2均为常数)也服从正态分布,至于证明涉及高等数学里的知识,无非就是一个二重积分的计算

X服从正态分布,X的平方服从什么分布

X服从正态分布,则X的平方服从卡方分布.

两个独立的正态分布相加减 得到的还是正态分布么

是的只有相互独立的时候相加减得到的才能是正态分布

概率论的,两个随机变量的相加减的公式,服从正态分布

E(X1-2X2)=E(X1)-2E(X2)=0D(X1-2X2)=D(X1)+4D(X2)=4+16=20X1-2X2~N(0,20)

两个变量都服从标准正态分布,方差不同,独立吗

两个变量都符合标准正态分布了.怎么个就方差不同呢?标准正态分布N(0,1),期望E=0,方差D=1也就说,两个变量都符合标准正态分布了,就期望和方差都相同了.叫同分布.楼主的问题应该是,两个变量都符合

关于正态分布运算后的统计变量,连加和连乘都服从什么分布?

1.累加之后不会改变X1+X2+X3+X4+...+Xn服从正态分布期望和方差服从累加(线性)的计算方法,总期望=期望之和,总方差=方差之和e^a.e^b=e^(a+b)2.log(X1*X2*X3*

有关概率论的服从标准正态分布的随机变量的问题,

答案是B,用正态分布的标准化分析.经济数学团队帮你解答.请及时评价.谢谢!

随即变量/函数/正态分布/的选择题

直接用给的条件,和公式就行就是说(x-200)/20

相互独立的正态分布函数相加减,还是正态分布么?均值和方差的是怎样的?

是,比方书X服从N(a,b),Y服从N(c,d)那么X+Y服从N(a+b,c+d)X-Y服从N(a-b,c+d).

如何证明两个服从泊松分布的变量相加之后仍然服从泊松分布?

π(λ)P{X=k}=λ^k*e^(-λ)/k!π(μ)P{Y=k}=μ^k*e^(-μ)/k!Z=X+YP{Z=k}=∑(i=0,...k)P{X=i}*P{Y=k-i}=∑(i=0,...k)[λ

二维正态分布函数二维正态分布的函数服从二维正态分布

当然也可用辅助函数法(二重积分换元)直接得出倒数第三行的公式.