服从正态分布的变量相加减
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/17 16:06:20
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E(Y)=E(200X185)=2185,D(Y)=200²D(X)=100²,P{2070<P<2300}=P{(2070-2185)/100<(Y-2185)/100<(230
随机变量X的概率密度函数为:{[1/sqrt(2pi)δ]}*exp[-(x-u)^2/(2*δ^2)]被称之为标准正态分布.
使用=NORMINV(RAND(),均值,标准差),就可以产生正态随机数据了.
是不是以x,y建立坐标轴,借助图像y>=x确定的呢……表示不知道答案不用谢
生成服从标准正态分布(均值为0,方差为1)的随机数.基本语法和rand()类似.randn(5,1)%生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式randn(5)%生成5行5列的随机数矩阵randn([
如果X服从N(m,s*s),则z=(X-m)/s服从N(0,1).证明如下:设X服从N(m,s),其分布函数为F(y)=p(X
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你可以记住这样一个结论,如果a,b相互独立,并且都服从正态分布,那么对于a,b的任意线性组合c1a+c2b(c1,c2均为常数)也服从正态分布,至于证明涉及高等数学里的知识,无非就是一个二重积分的计算
X和Y不相关
X服从正态分布,则X的平方服从卡方分布.
是的只有相互独立的时候相加减得到的才能是正态分布
E(X1-2X2)=E(X1)-2E(X2)=0D(X1-2X2)=D(X1)+4D(X2)=4+16=20X1-2X2~N(0,20)
两个变量都符合标准正态分布了.怎么个就方差不同呢?标准正态分布N(0,1),期望E=0,方差D=1也就说,两个变量都符合标准正态分布了,就期望和方差都相同了.叫同分布.楼主的问题应该是,两个变量都符合
1.累加之后不会改变X1+X2+X3+X4+...+Xn服从正态分布期望和方差服从累加(线性)的计算方法,总期望=期望之和,总方差=方差之和e^a.e^b=e^(a+b)2.log(X1*X2*X3*
答案是B,用正态分布的标准化分析.经济数学团队帮你解答.请及时评价.谢谢!
直接用给的条件,和公式就行就是说(x-200)/20
是,比方书X服从N(a,b),Y服从N(c,d)那么X+Y服从N(a+b,c+d)X-Y服从N(a-b,c+d).
π(λ)P{X=k}=λ^k*e^(-λ)/k!π(μ)P{Y=k}=μ^k*e^(-μ)/k!Z=X+YP{Z=k}=∑(i=0,...k)P{X=i}*P{Y=k-i}=∑(i=0,...k)[λ
当然也可用辅助函数法(二重积分换元)直接得出倒数第三行的公式.