搜狗做题网多变量var滞后期选择步骤
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/07/03 14:58:26
滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据
不需要保持一致,滞后阶数是自己调节的
SPSS最多只能计算5个因素的交互作用.SPSS操作：Analyze>GeneralLinearModel>Univariate...再问：那请问计算5个因素的交互作用具体步骤呢，能说的详细点么？再答
ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st2看作是xt的函数,而是把st2看作随机误差平方项ut-12及其滞后项,ut-22,…,的函数.ARCH是误差项二
取r1=3,参考代码：r1=3;t=0:0.1:2*pi;x=r1*cos(t);y=r1*sin(t);m=5*x+3*y;M = [x;y;m]; &nb
把数据列出来,用nlinfit.
你看的结果不太对,看多元的结果.我经常做数据分析的,我相信你能找到.
可以把所有变量一起做相关吧,analyze-correlate-bivariatecorrelations,把你这五个因素都加入variables,选pearson或者spearman,结果出来有个c
1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验再问：1、2、3、5我都做过。可不可以说明一下，4、6、7的EVie
Manipulate[Plot[a*x^2],{x,0,10}],{a,0,10}]应该可以了,试下,好的话请楼主给加点分,
有数据和参考论文没有有的话发到luguoda9you@sina.com可以很快帮你搞定
选4吧估计你是做VAR模型再问：可是我最大滞后阶数填5的时候，最佳的又应该是5.。。。。。
先做VAR模型然后做VAR滞后阶数判断根据likehood、BIC、AIC综合选择最优滞后期
里面是让你填写内生变量的滞后阶数.在VAR中通常一个方程的被解释变量（及其滞后项）在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题.因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度.滞后
根据AIC、SIC之类的准则确定滞后阶数再问：这个我知道，就是想问在eviews里利用准则判断滞后阶数时，一开始生成的VAR应该选择滞后多少阶数？因为我发现如果变动最初生成的VAR的滞后阶数，用准则判
y=[0.05260.09010.10890.15180.13470.08860.11570.11270.04070.03830.09190.14240.13490.12660.10510.09590
egress是线性拟合函数.多变量拟合.是什么意思.是形如:y=a*x1+b*x2+c*x3+d*x4+...+f;是这种形式吗?如果是这种形式;可用;拟合目标方程:y=b+b1*x1+b2*x2+b
简单,采用anlyze---TABLES功能就可以了.原理是先在MultipleResponseSets中合并变量（合并成功后会生成带有“$”新变量）,然后采用customtables中找到这个新变量
程序改成如下：y=[-1.553-1.06-0.879-1.032-1.081-1.066-0.893-0.928-1.222]';x=[1-1.0000-9.00004.8120;1-0.8240-