久期

利用二氧化碳的不能燃烧不支持燃烧的化学性质和密度大于空气的物理性质用燃烧的蜡烛或火把放入井中,若熄灭或燃烧不旺则表示二氧化碳浓度较大,不能进入.

后太祖亲理,得病笃重,使佗专视.佗曰：“此近难济,恒事攻治,可延岁月.”佗久远家思归,因曰：“当得家书,方欲暂还耳.”到家,辞以妻病,数乞期不反.太祖累书呼,又敕郡县发遣.佗恃能厌食事,犹不上道.太祖

假设债券面值为A,折现率为R,债券B的售价为B债券A,B的久期可以这样计算：DA ={[0.06A/(1+R)]*1+[0.06A/(1+R)2 ]*2+……+[(0.06A+A)

爱一个人不需要任何理由!既然是爱!那么还需要理由吗?所谓的理由!是想给对方,还是在为自己找的爱就是爱了!没有什么理由.如果一定要说出一个理由,其实只有当事人心里最清楚答案.为什么爱?爱我什么?其实都是

解题思路：对各式进行因式分解，找到相同的项，再代入求解.解题过程：请见附件

债券价格P是未来一系列现金流的贴现,久期D就是以折现现金流为权重的未来现金流的平均回流时间.债券中一个最重要的概念就是久期,主要是为了定量的度量利率风险,但麦考利久期不易度量,所以引入了一个修正久期D

修正久期=麦考利久期÷[1+(Y/N)]在本题中,1+Y/N=1+11.5%/2=1.0575所以修正久期=13.083/1.0575=12.37163D是最合适的答案

时间很长

时期现金流现金流量的现值t*PVCF^b165.66035.6603265.340010.6800310688.9996266.9988总计100.0000283.3391久期=283.3391/10

久期=加权现金流÷价格当到期收益率为6%时,等于票面利率,债券价格即为票面价格,设为100元.每次息票=100*6%=6元久期=[6*1/(1+6%)+6*2/(1+6%)^2+6*3/(1+6%)^

这需要用到微积分的泰勒展开式f(x)=f(x.)+f'(x.)(x-x.)+f''(x.)/2!·(x-x.)^2+……+f(n)(x.)/n!·(x-x.)^n+RnD（久期）=1*PVx1+...

久期度是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法.由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加,久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性,根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算久期.决定久期

所谓久期（Duration）是用来衡量债券持有者在收到现金付款之前,平均需要等待多长时间.期限为n年的零息票债券的久期就为n年,而期限为n年的附息票债券的久期则小于n年.在债券投资里,久期被用来衡量债

问得比较专业,1962年麦尔齐最早提出债券定价的五个原理,至今被视为债券定价理论的经典.其一,债券的价格与收益率成反比关系.其二,对于期限既定的债券,由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的

久期,也可以翻译为麦考利持续时间.是由到期收益率的定义推导出来的.到期收益率公式知道吧,等式两边分别对到期收益率y求导,再在等式两边同除以价格p,就将其中一部分定义为D久期.久期是一种测算债券发生现金

债券息票为10元,价格用excel计算得,96.30元久期=(1*10/(1+11%)^1+2*10/(1+11%)^2+3*10/(1+11%)^3+4*10/(1+11%)^4+5*10/(1+1

15年期,8%久期最大.时间越长久期越大,息票越小久期越大.

到期时间是与债券久期因素呈正比关系,而票面利率、付息频率、到期收益率呈反比关系.久期可以理解为在考虑资金时间成本后的资金回收速度,且这些实际上可以根据久期定理可以知道这些关系的(在其他条件相同情况下)

如果是准备考证券投资分析,这类题不看也罢,算起来太累,而且考试的时候计算题也不多,最多4道.所以如果有空,还是多看点题目吧.

这需要用到微积分的泰勒展开式f(x)=f(x.)+f'(x.)(x-x.)+f''(x.)/2!·(x-x.)^2+……+f(n)(x.)/n!·(x-x.)^n+RnD（久期）=1*PVx1+...